اگر شما یک تریدر هستید، قطعاً به کاهش ریسک معاملات خود فکر کرده‌اید. کاهش ریسک معاملات، مهارتی بسیار مهم در بازارهای مالی است. در این مقاله قصد داریم مهم ترین مهارت‌ها برای کاهش ریسک را به زبانی ساده توضیح دهیم. با ما همراه باشید.
روی خودتان سرمایه‌گذاری کنید. حرفه شما، موتور تولید ثروت شماست!
پل کلیترو | Paul Clitheroe
اندازه (حجم) پوزیشن (Position Size) چیست؟
اندازه (حجم) پوزیشن (Position Size) معاملاتی به تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده در یک اوراق بهادار خاص توسط یک سرمایه‌گذار یا تریدر گفته می‌شود. تعیین مقدار ارز، سهام یا کالا در یک معامله، جنبه‌ای است که اغلب نادیده گرفته می‌شود.
معامله‌گران اغلب یک اندازه (حجم) پوزیشن تصادفی را در معاملات خود در نظر می‌گیرند. تصادفی بودن به این معنی است که مثلاً یک تریدر اگر از معامله‌ای مطمئن است، اندازه (حجم) پوزیشن بزرگ‌تر می‌گیرد. اگر اعتماد به نفس کمتری در یک معامله دارد، اندازه (حجم) پوزیشن کوچک‌تری را انتخاب می‌کند. این اندازه (حجم) پوزیشن تصادفی، آگاهانه‌ترین یا استراتژیک ترین روش برای تعیین اندازه سرمایه‌گذاری نیست.
از طرف دیگر، یک معامله‌گر نباید صرفاً یک اندازه (حجم) پوزیشن از پیش تعیین شده را برای همه معاملات انتخاب کند. چنین سبک معاملاتی در بلندمدت منجر به کاهش عملکرد فرد خواهد شد؛ بنابراین، انتخاب یک اندازه (حجم) پوزیشن تصادفی و همچنین تعیین اندازه (حجم) پوزیشن یکنواخت برای همه معاملات به نفع یک سرمایه‌گذار نیست. هنگام تعیین اندازه (حجم) پوزیشن معاملاتی، باید اندازه حساب و تحمل ریسک یک سرمایه‌گذار در نظر گرفته شود.
بهترین راه برای ارزیابی موقعیت بهینه در یک معامله چیست؟
در این مقاله قصد داریم چند روش مختلف برای معامله‌گران به منظور تعیین اندازه (حجم) پوزیشن بهینه را بیان کنیم. این روش‌ها مهارت‌های مناسبی برای کاهش ریسک معاملات شما هستند. در زیر مهم ترین نکات این روش‌ها را مشاهده می‌کنید.
- معامله‌گران باید به جای انتخاب تصادفی یک پوزیشن یا انتخاب اندازه (حجم) پوزیشن از پیش تعیین شده برای همه معاملات، یک روش آگاهانه و استراتژیک برای تعیین اندازه یک معامله ایجاد کنند.
- قبل از تعیین اندازه (حجم) پوزیشن، معامله‌گر ابتدا باید سطح توقف (استاپ لول -Stop Level) مناسب برای یک معامله خاص را درک کند.
- برای یک معامله‌گر، سطح توقف می‌تواند در تعیین ریسک کمک کند. بسته به اندازه حساب، شما باید حداکثر 1٪ تا 3٪ از حساب خود را در یک معامله ریسک کنید.
- برای حساب‌های بزرگ‌تر، روش‌های جایگزینی وجود دارد که می‌توان از آن‌ها برای تعیین اندازه (حجم) پوزیشن استفاده کرد. (مثلاً اجرای یک استاپ دلاری ثابت)
سطح توقف (استاپ لول -Stop Level) مناسب را شناسایی کنید
قبل از تعیین اندازه (حجم) پوزیشن، معامله‌گر ابتدا باید سطح توقف مناسب برای یک معامله خاص را درک کند. توقف‌ها نیز نباید در سطوح تصادفی تنظیم شوند. توقف باید در سطحی قرار گیرد که اطلاعات مناسبی را برای معامله‌گر فراهم کند. اگر توقف در سطح نامناسبی قرار گیرد، ممکن است به راحتی توسط حرکات عادی در بازار اتفاق بیوفتد.
اولین نکته این است که باید اندازه حساب شما در نظر گرفته شود. اگر یک حساب کوچک دارید، باید حداکثر 1٪ تا 3٪ از حساب خود را در یک معامله ریسک کنید.
پیدا کردن سطوح توقف مناسب
به عنوان مثال، اگر معامله‌گری یک حساب معاملاتی 5000 دلاری داشته باشد و 1٪ از آن حساب را در یک معامله به خطر بی اندازد، یعنی می‌تواند 50 دلار در معامله از دست بدهد؛ بنابراین، این معامله‌گر می‌تواند یک مینی لات بگیرد. اگر سطح استاپ معامله‌گر برسد، معامله‌گر 50 پیپ در یک لات کوچک یا 50 دلار از دست داده است. اگر معامله‌گر از سطح ریسک 3 درصد استفاده کند، می‌تواند 150 دلار (که 3 درصد از حساب است) را از دست بدهد؛ بنابراین، با یک سطح توقف 50 پیپ، معامله‌گر می‌توانند سه مینی لات بگیرند. اگر سطح استاپ معامله‌گر برسد، 50 پیپ در سه لات کوچک یا 150 دلار از دست خواهد داد.
در بازار سهام، ریسک کردن 1% از حساب در معامله به این معنی است که یک معامله‌گر می‌تواند 100 سهم را با سطح توقف 50 سنت بگیرد. اگر توقف انجام شود، به این معنی است که 50 دلار، یا 1٪ از کل حساب در معامله از دست رفته است. در این حالت، ریسک معامله به درصد کمی از حساب محدود شده است و اندازه (حجم) پوزیشن برای آن ریسک بهینه شده است.
روش‌های جایگزین تعیین اندازه (حجم) پوزیشن
برای حساب‌های بزرگ‌تر، روش‌های جایگزینی وجود دارد که می‌توان برای تعیین اندازه (حجم) پوزیشن استفاده کرد. شخصی که دارای حساب 500000 دلاری است ممکن است همیشه مایل نباشد در هر معامله 5000 دلار یا بیشتر (که 1٪ از 500000 دلار است) ریسک کند. چنین معامله‌گری ممکن است موقعیت‌های زیادی در بازار داشته باشد و تمام سرمایه خود را به کار نگیرد، یا ممکن است نگرانی‌های نقدینگی با پوزیشن های بزرگ داشته باشد. در این حالت می‌توان از استاپ دلاری ثابت نیز استفاده کرد.
روش استاپ دلاری
بیایید فرض کنیم معامله‌گری با حساب 500000 دلاری می‌خواهد تنها 1000 دلار در یک معامله ریسک کند. چنین معامله‌گری هنوز هم می‌تواند از روش ذکر شده در بالا استفاده کند. اگر فاصله تا توقف از قیمت ورودی 50 پیپ باشد، معامله‌گر می‌تواند 20 مینی لات یا 2 لات استاندارد بگیرد.
در بازار سهام، معامله‌گر می‌تواند 2000 سهم را با فاصله 50 سنت از قیمت ورودی خریداری کند. اگر استاپ زده شود، معامله‌گر فقط 1000 دلاری را که می‌خواست قبل از انجام معامله ریسک کند، از دست خواهد داد.
سطوح توقف روزانه
گزینه دیگر برای معامله‌گران روزانه فعال یا تمام وقت، استفاده از سطح توقف روزانه است. توقف روزانه برای معامله‌گرانی که نیاز به قضاوت در چند ثانیه و نیاز به انعطاف پذیری در تصمیم‌گیری‌هایاندازه (حجم) پوزیشن خود دارند، مناسب است. توقف روزانه به این معنی است که معامله‌گر حداکثر مقدار پولی را که می‌تواند در یک روز، هفته یا ماه از دست بدهد تعیین می‌کند. اگر معامله‌گران این مقدار سرمایه از پیش تعیین‌شده (یا بیشتر) را از دست بدهند، بلافاصله از تمام پوزیشن ها خارج می‌شوند و معاملات را برای بقیه روز، هفته یا ماه متوقف می‌کنند. معامله‌گری که از این روش استفاده می‌کند باید سابقه عملکرد مثبت داشته باشد.
سطوح توقف روزانه برای معامله‌گران با تجربه
برای معامله‌گران با تجربه، توقف ضرر روزانه می‌تواند تقریباً برابر با میانگین سود روزانه آن‌ها باشد. به عنوان مثال، اگر به طور متوسط، یک معامله‌گر روزانه 1000 دلار درآمد داشته باشد، باید حد ضرر روزانه را نزدیک به این عدد تعیین کند. این بدان معناست که یک روز زیان‌ده، سود بیش از یک روز معاملاتی متوسط را از بین نخواهد برد. این روش همچنین می‌تواند برای انعکاس چندین روز، یک هفته یا یک ماه از نتایج معاملات تطبیق داده شود.
برای معامله‌گرانی که سابقه معاملات سودآور دارند، یا در معاملات روزانه بسیار فعال هستند، سطح توقف روزانه به آن‌ها این امکان را می‌دهد که در طول روز در مورد اندازه (حجم) پوزیشن تصمیم بگیرند و در عین حال ریسک کلی خود را کنترل کنند. اکثر معامله‌گرانی که از توقف روزانه استفاده می‌کنند، با نظارت بر اندازه (حجم) پوزیشن ها ریسک را به درصد بسیار کمی از حساب خود در هر معامله محدود می‌کنند.
یک معامله‌گر مبتدی با سابقه معاملات کم نیز می‌تواند از این روش‌ها استفاده کند. چنین افرادی می توانند یک روش توقف ضرر روزانه را با استفاده از اندازه (حجم) پوزیشن مناسب در نظر بگیرد.
سخن پایانی
برای دستیابی به اندازه موقعیت صحیح، باید ابتدا سطح توقف خود و درصد یا مقدار دلاری حساب خود را که می‌خواهید در هر معامله ریسک کنید، تعیین کنید. پس از تعیین این موارد، شما می‌توانید اندازه (حجم) پوزیشن ایده آل خود را محاسبه کنید. حتما نظرات و سوالات خود را در کامنت‌ها برای ما بنویسید. همچنین در دوره آموزش رایگان ارز دیجیتال، آموزش‌های اولیه این بازار را آموزش داده‌ایم. اگر نیاز به مشاوره ی مالی یا اطلاعات بیشتر در خصوص بازارهای مالی یا سوالی در مورد دوره های حامی آکادمی دارید، با تیم ما در ارتباط باشید.
نویسنده: مهسا رزاقی
مطالب مرتبط
مهم ترین رویدادها و اتفاقات دنیای کریپتو در سالی که گذشت